Li a pouco no wikipedia um texto sobre o
paradoxo de Ellsberg.
Fiquei bastante interessado pois do ponto de vista de probabilidades há diversos conceitos interessantes no meio.
Essencialmente o paradoxo mostra que há situações aonde a escolha das pessoas viola a
hipótese da utilidade esperada. Em termos simples ele descreve a seguinte situação:
Imagine uma urna com 30 bolas vermelhas e 60 bolas pretas ou amarelas. Não sabemos ao certo o número de bolas amarelas ou pretas, apenas que a soma das duas resulta em 60.
Então ele propõe quatro situações ao retirar uma bola de dentro da urna:
Aposta 1: Você recebe R$ 100,00 se a bola for vermelha
Aposta 2: Você recebe R$ 100,00 se a bola for preta
Aposta 3: Você recebe R$ 100,00 se a bola for vermelha ou amarela
Aposta 4: Você recebe R$ 100,00 se a bola for preta ou amarela
Então ele pergunta, na Aposta 1 versus Apostas 2 qual das duas você escolhe. Ok e na Aposta 3 versus Aposta 4 qual das duas você escolhe?
Se olharmos do ponto de vista lógico, a escolha da aposta 1 implica que o jogador acredita que há mais bolas vermelhas do que pretas. Por conseguinte, há mais bolas amarelas do que pretas. Logicamente, a Aposta 3 parece ser a escolha razoável (pois a chance de ser tirar uma bola preta é menor que a chance que se tirar bolas vermelhas ou amarelas, se o jogador acredita que há mais bolas vermelhas do que pretas).
Já se o jogador escolhe a Aposta 2, isto implica na crença que o número de bolas pretas é maior que o de vermelhas. Por conseguinte, a escolha lógica é a Aposta 4.
Portanto, seguindo a lógica quem escolhe a Aposta 1 deveria escolher a Aposta 3 e quem escolhe a Aposta 2 deveria escolher a Aposta 4.
Mas não é isto que acontece...
Vamos supor que a utilidade esperada de R$ 100,00 seja 1 e a de 0 seja 0. Estatisticamente o que acontece é o seguinte:
Aposta 1: probabilidade de sair vermelha = 1/3. Então:
U_Aposta 1= 1/3*1 +2/3*0 = 1/3
Aposta 2: probabilidade de sair preta é algo entre 0 e 2/3. Neste caso a utilidade esperada de R$ 100,00 pode ser:
U_Aposta 2 = 1/3*0+2/3*1 = 2/3 (caso só hajam bolas pretas)
U_Aposta 2 = 2/3*0+1/3*1 = 1/3 (caso hajam números iguais de bolas pretas e amarelas)
U_Aposta 2 = 1*0+0*1 = 0 (caso só hajam bolas amarelas)
Então a utilidade esperada vai depender de como acreditamos que as bolas amarelas e pretas estão distribuídas. Se forem igualmente distribuídas então as utilidades são iguais nas Apostas 1 e 2 (e a chance de perder é a mesma nos dois casos e igual a 2/3).
U_Aposta 3 = 1/3*1+0*1+2/3*0 = 1/3 (caso só hajam bolas pretas)
U_Aposta 3 = 1/3*1+1/3*1+1/3*0 = 2/3 (caso hajam números iguais de bolas pretas e amarelas)
U_Aposta 3 = 1/3*1+2/3*1+0*0 = 1 (caso só hajam bolas amarelas)
E por fim:
U_Aposta 4 =1/3*0+2/3*1 = 2/3
Vamos considerar as situações:
Escolho Aposta 1 e saí uma bola vermelha - ganho.
Escolho Aposta 1 e saí uma bola preta - perco.
Escolho Aposta 1 e saí uma bola amarela - perco.
Escolho Aposta 2 e saí uma bola vermelha - perco.
Escolho Aposta 2 e saí uma bola preta - ganho.
Escolho Aposta 2 e saí uma bola amarela - perco.
Escolho Aposta 3 e saí uma bola vermelha - ganho.
Escolho Aposta 3 e saí uma bola preta - perco.
Escolho Aposta 3 e saí uma bola amarela - ganho.
Escolho Aposta 4 e saí uma bola vermelha - perco.
Escolho Aposta 4 e saí uma bola preta - ganho.
Escolho Aposta 4 e saí uma bola amarela - ganho.
Olhando assim parece que todas probabilidades são bem definidas. Mas enquanto a probabilidade de sair preto ou amarelo é bem definida (2/3), a probabilidade de sair apenas amarelo é desconhecida. Por exemplo se não existirem bolas amarelas então:
Escolho Aposta 1 e saí uma bola vermelha - ganho.
Escolho Aposta 1 e saí uma bola preta - perco.
Escolho Aposta 1 e saí uma bola amarela - impossível.
Escolho Aposta 2 e saí uma bola vermelha - perco.
Escolho Aposta 2 e saí uma bola preta - ganho.
Escolho Aposta 2 e saí uma bola amarela - impossível.
Escolho Aposta 3 e saí uma bola vermelha - ganho.
Escolho Aposta 3 e saí uma bola preta - perco.
Escolho Aposta 3 e saí uma bola amarela - impossível.
Escolho Aposta 4 e saí uma bola vermelha - perco.
Escolho Aposta 4 e saí uma bola preta - ganho.
Escolho Aposta 4 e saí uma bola amarela - impossível.
Já se não existirem bolas pretas
Escolho Aposta 1 e saí uma bola vermelha - ganho.
Escolho Aposta 1 e saí uma bola preta - impossível.
Escolho Aposta 1 e saí uma bola amarela - perco.
Escolho Aposta 2 e saí uma bola vermelha - perco.
Escolho Aposta 2 e saí uma bola preta - impossível.
Escolho Aposta 2 e saí uma bola amarela - perco.
Escolho Aposta 3 e saí uma bola vermelha - ganho.
Escolho Aposta 3 e saí uma bola preta - impossível.
Escolho Aposta 3 e saí uma bola amarela - ganho.
Escolho Aposta 4 e saí uma bola vermelha - perco.
Escolho Aposta 4 e saí uma bola preta - impossível.
Escolho Aposta 4 e saí uma bola amarela - ganho.
O que parece acontecer é que em geral as pessoas parecem preferir situações aonde o risco é mais ou menos conhecido.